Portfoliomanagement: Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen

Buchhandelstext
Dieses Lehrbuch schildert verschiedene Ans?tze der optimalen Portfolioselektion. Es geht dabei ?ber die klassische Markowitz-Theorie hinaus und stellt Alternativen dar. Alle vorgestellten Ans?tze werden an konkreten, m?glichst durchg?ngigen Zahlenbeispielen erl?utert. Die f?r das Verst?ndnis des Lehrbuchs wichtigsten mathematischen Definitionen und S?tze sind in einem Anhang zusammengestellt.
Inhalt
Entscheidungstheoretische Grundlagen und Markowitz-Portfolioselektion Alternativen zur Markowitz-Portfolioselektion wie die Ber?cksichtigung - h?herer Momente, - des geometrischen Mittels, - von Separationstheoremen, - der stochastischen Dominanz sowie des Gini-Differenz-Mittelwertes und - von Safety-first-Ans?tzen
Zielgruppe
Studenten und Dozenten der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere mit dem Schwerpunkt Investition und Finanzierung Portfolio- und Fondsmanager, Investment- und Wertpapierberater, Broker und Unternehmenspraktiker in Bank-, Versicherungs- und Finanzabteilungen
?ber den Autor/Hrsg
Prof. Dr. Wolfgang Breuer ist Inhaber des Lehrstuhls f?r Finanzwirtschaft an der Universit?t Bonn. Dr. Marc G?rtler und Dr. Frank Schuhmacher sind Wissenschaftlicher Assistenten am Lehrstuhl von Prof. Breuer.